Сравнение DISVX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISVX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции DFFVX немного впереди с 10.46%.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFFVX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DISVX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFFVX
Сравнение DISVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.08 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.62 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.66 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 6.14 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.08 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFFVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFFVX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFFVX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -64.21% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -14.71% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -26.09% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -50.75% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -6.13% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.76% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.98% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFFVX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.40% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 12.36% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 22.64% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 21.71% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 23.68% | -6.94% |