Сравнение DIPSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или VOO.
Основные характеристики
| DIPSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 6.99% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.06% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.14% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 6.02 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.16% | 12.23% |
| Макс. просадка | -15.57% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.01% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и VOO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и VOO
С начала года, DIPSX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.14% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и VOO
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и VOO
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.20% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% | 1.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и VOO
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и VOO
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.