Сравнение DIPSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DIPSX и VOO составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и VOO
Основные характеристики
DIPSX:
0.40
VOO:
2.04
DIPSX:
0.57
VOO:
2.72
DIPSX:
1.07
VOO:
1.38
DIPSX:
0.17
VOO:
3.09
DIPSX:
1.11
VOO:
13.04
DIPSX:
1.65%
VOO:
2.00%
DIPSX:
4.62%
VOO:
12.79%
DIPSX:
-15.58%
VOO:
-33.99%
DIPSX:
-7.36%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.05% против 13.46% соответственно.
DIPSX
0.28%
-0.55%
-0.29%
2.40%
1.73%
2.05%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и VOO
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIPSX и VOO
DIPSX
VOO
Сравнение DIPSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и VOO
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.70% | 2.70% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и VOO
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и VOO
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.