- ISIN
- US2332033552
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 17 сент. 2006 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции DIPSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIPSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) показал доход в 0.93% с начала года и 3.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DIPSX составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.57%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DIPSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DIPSX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 1.25% | -1.41% | 1.17% | 0.27% | -0.59% | -0.27% | 0.93% | |||||
| 2025 | 1.39% | 2.11% | 0.83% | 0.18% | -0.62% | -0.18% | 0.09% | 1.71% | 0.33% | 0.27% | 0.18% | -0.61% | 5.77% |
| 2024 | 0.46% | -1.10% | 0.65% | -1.57% | 1.78% | 0.82% | 1.95% | 0.73% | 1.55% | -1.97% | 0.46% | -1.65% | 2.02% |
| 2023 | 2.31% | -1.72% | 3.21% | 0.27% | -1.42% | -0.57% | 0.37% | -0.92% | -2.02% | -0.76% | 2.79% | 2.52% | 3.93% |
| 2022 | -2.10% | 0.92% | -1.87% | -2.43% | -0.96% | -3.27% | 5.16% | -2.86% | -7.07% | 1.12% | 2.04% | -1.16% | -12.26% |
| 2021 | 0.60% | -1.95% | -0.33% | 1.69% | 1.14% | 0.32% | 3.18% | -0.22% | -0.89% | 0.91% | 0.83% | 0.23% | 5.55% |
Метрики бенчмарка
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio has an annualized alpha of 1.97%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 17.66% of S&P 500 Index downside but only 12.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.31%
- Участие в снижении
- 17.66%
Комиссия
Комиссия DIPSX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIPSX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.24 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 9.71 | -4.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Inflation-Protected Securities Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.27 | $0.29 | $0.40 | $0.88 | $0.65 | $0.21 | $0.26 | $0.26 | $0.31 | $0.23 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.93% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio показал максимальную просадку в 14.64%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Inflation-Protected Securities Portfolio составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.64%окт. 2023 г. | 1y 7mo | — | 4y 4moмарт 2022 г. - сейчас | — |
-11.69%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 6mo | 6y 3moдек. 2012 г. - март 2019 г. | — |
-9.78%март 2020 г. | 10d | 2mo 14d | 2mo 24dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.06%февр. 2022 г. | 3mo 2d | 26d | 3mo 28dнояб. 2021 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.15%февр. 2021 г. | 14d | 2mo 9d | 2mo 23dфевр. 2021 г. - май 2021 г. | — |
Показатели просадок
| DIPSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -56.78% | +42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -9.10% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -18.90% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -25.43% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -33.92% | +19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -10.70% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.09% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIPSX
Добавьте DFA Inflation-Protected Securities Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIPSX