DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332033552 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 17 сент. 2006 г. |
| Категория | Inflation-Protected Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DIPSX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio показал доход в 1.67% с начала года и 3.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Inflation-Protected Securities Portfolio составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.67% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.37% | -0.38% |
| 6 месяцев | 2.42% | 11.47% |
| 1 год | 3.02% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.08% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.94% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIPSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | -1.10% | 0.65% | -1.57% | 1.78% | 0.82% | 1.67% | ||||||
| 2023 | 2.31% | -1.72% | 3.21% | 0.27% | -1.42% | -0.57% | 0.37% | -0.92% | -2.02% | -0.76% | 2.79% | 2.52% | 3.93% |
| 2022 | -2.10% | 0.92% | -1.87% | -2.43% | -0.96% | -3.27% | 5.16% | -2.86% | -7.07% | 1.12% | 2.04% | -1.16% | -12.26% |
| 2021 | 0.60% | -1.95% | -0.33% | 1.69% | 1.14% | 0.32% | 3.18% | -0.22% | -0.89% | 0.91% | 0.83% | 0.23% | 5.55% |
| 2020 | 2.32% | 0.89% | -1.52% | 2.54% | 0.80% | 1.19% | 2.27% | 1.45% | -0.44% | -0.69% | 1.00% | 1.35% | 11.65% |
| 2019 | 1.68% | -0.17% | 2.09% | 0.34% | 1.61% | 1.11% | 0.25% | 2.00% | -1.25% | 0.00% | 0.08% | 0.48% | 8.46% |
| 2018 | -1.19% | -0.95% | 1.04% | -0.26% | 0.43% | 0.58% | -0.60% | 0.78% | -1.08% | -1.23% | 0.62% | 0.59% | -1.30% |
| 2017 | 1.11% | 0.42% | -0.04% | 0.76% | 0.00% | -1.09% | 0.77% | 1.10% | -1.00% | 0.26% | -0.00% | 0.97% | 3.28% |
| 2016 | 1.93% | 1.21% | 1.79% | 0.25% | -0.83% | 2.33% | 0.58% | -0.58% | 0.98% | -0.49% | -2.40% | -0.11% | 4.66% |
| 2015 | 3.62% | -1.41% | -0.34% | 0.76% | -0.92% | -0.93% | 0.51% | -0.94% | -0.36% | 0.17% | -0.17% | -1.12% | -1.22% |
| 2014 | 2.36% | 0.34% | -0.76% | 1.46% | 2.19% | 0.28% | -0.08% | 0.50% | -2.67% | 0.86% | 0.43% | -1.47% | 3.36% |
| 2013 | -0.70% | 0.16% | 0.31% | 0.78% | -4.43% | -4.43% | 1.11% | -1.86% | 2.07% | 0.51% | -1.10% | -1.87% | -9.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DIPSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Inflation-Protected Securities Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.88 | $0.65 | $0.21 | $0.25 | $0.26 | $0.31 | $0.23 | $0.08 | $0.25 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.05% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% | 2.14% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.65 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.08 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.25 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio показал максимальную просадку в 15.57%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Inflation-Protected Securities Portfolio составляет 7.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.57% | 13 мар. 2008 г. | 178 | 24 нояб. 2008 г. | 218 | 7 окт. 2009 г. | 396 |
| -14.64% | 9 мар. 2022 г. | 398 | 6 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -11.69% | 11 дек. 2012 г. | 185 | 5 сент. 2013 г. | 1390 | 15 мар. 2019 г. | 1575 |
| -9.78% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 59 |
| -5.67% | 5 нояб. 2010 г. | 67 | 10 февр. 2011 г. | 47 | 19 апр. 2011 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Inflation-Protected Securities Portfolio составляет 1.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.