- ISIN
- US2332033552
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 17 сент. 2006 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции DIPSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIPSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) показал доход в 1.80% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DIPSX составила 2.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DIPSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DIPSX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 1.25% | -1.41% | 1.17% | 0.27% | 0.00% | 1.80% | ||||||
| 2025 | 1.39% | 2.11% | 0.83% | 0.18% | -0.62% | -0.18% | 0.09% | 1.71% | 0.33% | 0.27% | 0.18% | -0.61% | 5.77% |
| 2024 | 0.46% | -1.10% | 0.65% | -1.57% | 1.78% | 0.82% | 1.95% | 0.73% | 1.55% | -1.97% | 0.46% | -1.65% | 2.02% |
| 2023 | 2.31% | -1.72% | 3.21% | 0.27% | -1.42% | -0.57% | 0.37% | -0.92% | -2.02% | -0.76% | 2.79% | 2.52% | 3.93% |
| 2022 | -2.10% | 0.92% | -1.87% | -2.43% | -0.96% | -3.27% | 5.16% | -2.86% | -7.07% | 1.12% | 2.04% | -1.16% | -12.26% |
| 2021 | 0.60% | -1.95% | -0.33% | 1.69% | 1.14% | 0.32% | 3.18% | -0.22% | -0.89% | 0.91% | 0.83% | 0.23% | 5.55% |
Метрики бенчмарка
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio has an annualized alpha of 2.06%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 17.43% of S&P 500 Index downside but only 12.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.48%
- Участие в снижении
- 17.43%
Комиссия
Комиссия DIPSX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIPSX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DIPSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.93 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 13.52 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Inflation-Protected Securities Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.27 | $0.29 | $0.40 | $0.88 | $0.65 | $0.21 | $0.26 | $0.26 | $0.31 | $0.23 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.02% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio показал максимальную просадку в 14.64%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Inflation-Protected Securities Portfolio составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -14.64%окт. 2023 г. | 1y 7mo | — | 4y 2moмарт 2022 г. - сейчас |
Коррекция 2013 года2013 | -11.69%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 6mo | 6y 3moдек. 2012 г. - март 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -9.78%март 2020 г. | 10d | 2mo 14d | 2mo 24dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.06%февр. 2022 г. | 3mo 2d | 26d | 3mo 28dнояб. 2021 г. - март 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.15%февр. 2021 г. | 14d | 2mo 9d | 2mo 23dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| DIPSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -56.78% | +42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -9.10% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -18.90% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -25.43% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -33.92% | +19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.74% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -10.72% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.97% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIPSX
Добавьте DFA Inflation-Protected Securities Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIPSX