PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2332033552
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска17 сент. 2006 г.
КатегорияInflation-Protected Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия DFA Inflation-Protected Securities Portfolio составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Популярные сравнения: DIPSX с FEPIX, DIPSX с FXAIX, DIPSX с VOO, DIPSX с FZROX, DIPSX с DFIGX, DIPSX с FXNAX, DIPSX с VTIP, DIPSX с GTRAX, DIPSX с PIMIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.63%
15.51%
DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio показал доход в -1.75% с начала года и -1.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Inflation-Protected Securities Portfolio составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.75%5.90%
1 месяц-0.84%-1.28%
6 месяцев3.63%15.51%
1 год-1.09%21.68%
5 лет (среднегодовая)2.09%11.74%
10 лет (среднегодовая)1.96%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.46%-1.10%0.65%
2023-2.02%-0.76%2.79%2.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DIPSX составляет 4, что означает, что он находится в нижних 4% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DIPSX, с текущим значением в 44
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio(DIPSX)
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DIPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIPSX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIPSX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIPSX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIPSX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIPSX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.23
1.89
DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Inflation-Protected Securities Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.39$0.40$0.88$0.65$0.21$0.25$0.26$0.31$0.23$0.08$0.25$0.16

Дивидендный доход

3.71%3.73%8.14%4.86%1.58%2.05%2.28%2.64%1.99%0.69%2.14%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.07
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.15
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03
2013$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.02%
-3.86%
DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Inflation-Protected Securities Portfolio составляет 11.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.58%13 мар. 2008 г.17824 нояб. 2008 г.2187 окт. 2009 г.396
-14.63%9 мар. 2022 г.3986 окт. 2023 г.
-11.69%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.139015 мар. 2019 г.1575
-9.78%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.501 июн. 2020 г.59
-5.67%26 окт. 2010 г.7510 февр. 2011 г.4719 апр. 2011 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Inflation-Protected Securities Portfolio составляет 1.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.64%
3.39%
DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio)
Benchmark (^GSPC)