PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIPSX с DFIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с DFIGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX).

DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. DFIGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или DFIGX.

Корреляция

Корреляция между DIPSX и DFIGX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и DFIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIPSX:

1.14

DFIGX:

0.78

Коэф-т Сортино

DIPSX:

1.66

DFIGX:

1.26

Коэф-т Омега

DIPSX:

1.21

DFIGX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DIPSX:

0.56

DFIGX:

0.25

Коэф-т Мартина

DIPSX:

3.34

DFIGX:

1.89

Индекс Язвы

DIPSX:

1.69%

DFIGX:

2.42%

Дневная вол-ть

DIPSX:

4.82%

DFIGX:

5.43%

Макс. просадка

DIPSX:

-15.57%

DFIGX:

-22.33%

Текущая просадка

DIPSX:

-4.76%

DFIGX:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у DFIGX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции DFIGX по среднегодовой доходности: 2.44% против 0.55% соответственно.

DIPSX

С начала года

3.09%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.45%

5 лет

1.57%

10 лет

2.44%

DFIGX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.19%

5 лет

-2.81%

10 лет

0.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIPSX и DFIGX

И DIPSX, и DFIGX имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIPSX и DFIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг риск-скорректированной доходности DIPSX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFIGX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIPSX c DFIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа DFIGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и DFIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и DFIGX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DFIGX в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		3.01%2.70%3.74%8.15%4.82%1.28%1.97%2.28%2.64%1.75%0.69%2.15%
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.84%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%2.13%2.26%2.49%2.72%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и DFIGX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки DFIGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и DFIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и DFIGX

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеют волатильность 1.56% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...