PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIPSX с GTRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с GTRAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).

DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. GTRAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или GTRAX.

Корреляция

Корреляция между DIPSX и GTRAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и GTRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIPSX:

1.14

GTRAX:

1.11

Коэф-т Сортино

DIPSX:

1.66

GTRAX:

1.65

Коэф-т Омега

DIPSX:

1.21

GTRAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

DIPSX:

0.56

GTRAX:

0.29

Коэф-т Мартина

DIPSX:

3.34

GTRAX:

2.25

Индекс Язвы

DIPSX:

1.69%

GTRAX:

2.76%

Дневная вол-ть

DIPSX:

4.82%

GTRAX:

5.64%

Макс. просадка

DIPSX:

-15.57%

GTRAX:

-33.05%

Текущая просадка

DIPSX:

-4.76%

GTRAX:

-16.23%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у GTRAX с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.14% соответственно.

DIPSX

С начала года

3.09%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.45%

5 лет

1.57%

10 лет

2.44%

GTRAX

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

3.72%

1 год

6.21%

5 лет

-0.74%

10 лет

1.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIPSX и GTRAX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.

GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIPSX и GTRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг риск-скорректированной доходности DIPSX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GTRAX
Ранг риск-скорректированной доходности GTRAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTRAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIPSX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTRAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и GTRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и GTRAX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности GTRAX в 4.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		3.01%2.70%3.74%8.15%4.82%1.28%1.97%2.28%2.64%1.75%0.69%2.15%
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund		4.34%4.39%3.68%3.88%3.29%3.62%3.38%3.42%3.18%3.73%3.55%4.26%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и GTRAX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и GTRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и GTRAX

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеют волатильность 1.56% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...