Сравнение DIPSX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. GTRAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или GTRAX.
Основные характеристики
| DIPSX | GTRAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.28% | -0.52% |
| Дох-ть за 1 год | 0.59% | 5.95% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | -5.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | -1.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.96% | 0.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 5.85% |
| Макс. просадка | -15.58% | -33.07% |
| Current Drawdown | -9.18% | -20.53% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и GTRAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и GTRAX
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 1.96% против 0.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и GTRAX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и GTRAX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности GTRAX в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.63% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.05% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% | 2.14% | 1.37% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.73% | 3.70% | 3.86% | 3.27% | 3.62% | 5.89% | 3.39% | 3.17% | 3.72% | 3.55% | 4.26% | 4.34% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и GTRAX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и GTRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и GTRAX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеют волатильность 1.27% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.