Сравнение DIPSX с GTRAX
DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) and GTRAX (PGIM Global Total Return Fund) are both mutual funds - DIPSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Dimensional, while GTRAX is a Global Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, DIPSX returned 2.41%/yr vs 1.21%/yr for GTRAX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIPSX charges 0.11%/yr vs 0.88%/yr for GTRAX.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и GTRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.21% соответственно.
DIPSX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.41%
- Всё время*
- 1.74%
GTRAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 1.21%
- Всё время*
- 3.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DIPSX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.74% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -0.44% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
Correlation
The correlation between DIPSX and GTRAX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.58 |
The correlation between DIPSX and GTRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPSX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
DIPSX
GTRAX
Сравнение DIPSX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPSX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.28 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.66 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и GTRAX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и GTRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPSX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -33.63% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -4.60% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -6.84% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -31.49% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -33.63% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -13.69% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.86% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.93% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и GTRAX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 0.74%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPSX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.42% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 4.29% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 5.19% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 6.50% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 6.23% | -0.54% |
Сравнение комиссий DIPSX и GTRAX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и GTRAX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности GTRAX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.93% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.40% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
DIPSX and GTRAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTRAX has higher volatility (1.42%) compared to DIPSX (0.74%). In terms of maximum drawdown, DIPSX dropped -14.64% vs GTRAX's -33.63%.
DIPSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPSX и GTRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор