Сравнение DIPSX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и GTRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.53% соответственно.
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и GTRAX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Доходность на риск
DIPSX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
DIPSX
GTRAX
Сравнение DIPSX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.02 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.47 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.90 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.02 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.26 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и GTRAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и GTRAX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GTRAX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и GTRAX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и GTRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -33.63% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -4.60% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -31.81% | +17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -33.63% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -14.60% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -5.77% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.16% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и GTRAX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.38%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.19% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 3.37% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 5.33% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 6.42% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 6.24% | -0.51% |