Сравнение DIPSX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. GTRAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или GTRAX.
Основные характеристики
| DIPSX | GTRAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.50% | 1.08% |
| Дох-ть за 1 год | 6.28% | 8.08% |
| Дох-ть за 3 года | -2.39% | -4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.06% | -2.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.15% | 0.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 4.93 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 5.67% |
| Макс. просадка | -15.57% | -33.05% |
| Текущая просадка | -7.18% | -19.23% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и GTRAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и GTRAX
С начала года, DIPSX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 2.15% против 0.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и GTRAX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и GTRAX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GTRAX в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.20% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% | 1.37% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.39% | 3.68% | 3.88% | 3.29% | 3.62% | 3.38% | 3.42% | 3.18% | 3.73% | 3.55% | 4.26% | 4.34% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и GTRAX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и GTRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и GTRAX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.35%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.