Сравнение DIPSX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.54% соответственно.
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и FXNAX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIPSX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
DIPSX
FXNAX
Сравнение DIPSX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.33 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.66 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.68 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и FXNAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и FXNAX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и FXNAX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -19.51% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.71% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -18.54% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -19.51% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.53% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.87% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.96% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и FXNAX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.55% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.58% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.35% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 6.04% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.99% | +0.74% |