Сравнение DIPSX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или FXNAX.
Основные характеристики
| DIPSX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.28% | -0.77% |
| Дох-ть за 1 год | 0.59% | 1.61% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | -2.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 0.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.96% | 1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 6.58% |
| Макс. просадка | -15.58% | -18.64% |
| Current Drawdown | -9.18% | -11.11% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и FXNAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и FXNAX
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и FXNAX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и FXNAX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FXNAX в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.63% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.05% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% | 2.14% | 1.37% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.13% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и FXNAX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и FXNAX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.27% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.