Сравнение DIPSX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или FXNAX.
Основные характеристики
| DIPSX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.88% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 6.37% | 8.19% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | -2.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | -0.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 6.04 | 5.27 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 5.19% | 5.85% |
| Макс. просадка | -15.57% | -19.64% |
| Текущая просадка | -6.84% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и FXNAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и FXNAX
С начала года, DIPSX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и FXNAX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и FXNAX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FXNAX в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.19% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% | 1.37% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.30% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и FXNAX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и FXNAX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.