PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIPSX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с FXNAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между DIPSX и FXNAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIPSX:

1.14

FXNAX:

0.85

Коэф-т Сортино

DIPSX:

1.69

FXNAX:

1.26

Коэф-т Омега

DIPSX:

1.21

FXNAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DIPSX:

0.57

FXNAX:

0.33

Коэф-т Мартина

DIPSX:

3.42

FXNAX:

2.02

Индекс Язвы

DIPSX:

1.68%

FXNAX:

2.19%

Дневная вол-ть

DIPSX:

4.82%

FXNAX:

5.29%

Макс. просадка

DIPSX:

-15.58%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

DIPSX:

-4.94%

FXNAX:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.22% соответственно.

DIPSX

С начала года

2.90%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

1.67%

1 год

5.46%

5 лет

1.51%

10 лет

2.35%

FXNAX

С начала года

1.08%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

0.39%

1 год

4.53%

5 лет

-1.29%

10 лет

1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIPSX и FXNAX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIPSX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг риск-скорректированной доходности DIPSX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIPSX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и FXNAX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FXNAX в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		3.01%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.05%2.28%2.64%1.99%0.69%2.14%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.18%3.40%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и FXNAX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и FXNAX

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...