Сравнение DIPSX с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | 1.32% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и AVIE
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIPSX vs. AVIE — Ранг доходности на риск
DIPSX
AVIE
Сравнение DIPSX c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.02 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.41 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 3.59 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.02 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и AVIE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и AVIE
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и AVIE
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -12.39% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -11.53% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.70% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.10% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 4.02% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и AVIE
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.38%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.69% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 7.38% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 14.66% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 13.10% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 13.10% | -7.37% |