Сравнение DIPSX с PGTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и PGTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и PGTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.60% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции PGTQX по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.82% соответственно.
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
PGTQX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и PGTQX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.
Доходность на риск
DIPSX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск
DIPSX
PGTQX
Сравнение DIPSX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | PGTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.09 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.60 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 5.40 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | PGTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.09 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.22 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.08 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и PGTQX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и PGTQX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности PGTQX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.70% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и PGTQX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и PGTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | PGTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -44.72% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -4.55% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -31.46% | +16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -44.72% | +30.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -28.24% | +26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -20.09% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и PGTQX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.38%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | PGTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.22% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 3.31% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 5.24% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 6.50% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 21.51% | -15.78% |