Сравнение DIPSX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или PIMIX.
Основные характеристики
| DIPSX | PIMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 4.75% |
| Дох-ть за 1 год | 6.99% | 10.65% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 1.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.06% | 3.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.14% | 4.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 6.02 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.84% |
| Дневная вол-ть | 5.16% | 4.46% |
| Макс. просадка | -15.57% | -13.39% |
| Текущая просадка | -7.01% | -1.80% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и PIMIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и PIMIX
С начала года, DIPSX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 4.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и PIMIX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и PIMIX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PIMIX в 6.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.20% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% | 1.37% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.25% | 6.21% | 6.40% | 4.02% | 4.89% | 5.86% | 5.68% | 5.41% | 5.57% | 7.84% | 6.30% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и PIMIX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и PIMIX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.