Сравнение DIPSX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.53% против 4.66% соответственно.
DIPSX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.53%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и PIMIX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
DIPSX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
DIPSX
PIMIX
Сравнение DIPSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.56 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.25 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.87 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 7.56 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.56 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.11 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.56 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и PIMIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и PIMIX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и PIMIX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -13.39% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -3.69% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -13.34% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -13.39% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.24% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -1.69% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.92% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и PIMIX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.40%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.88% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.64% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.28% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 4.75% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.20% | +1.53% |