Сравнение DIPSX с FEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FEPIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или FEPIX.
Основные характеристики
| DIPSX | FEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.28% | -0.02% |
| Дох-ть за 1 год | 0.59% | 3.85% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | -1.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 1.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.96% | 2.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 6.35% |
| Макс. просадка | -15.58% | -17.77% |
| Current Drawdown | -9.18% | -7.93% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и FEPIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и FEPIX
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FEPIX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям FEPIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и FEPIX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FEPIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и FEPIX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FEPIX в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.63% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.05% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% | 2.14% | 1.37% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 4.26% | 4.10% | 3.28% | 2.20% | 5.18% | 2.98% | 3.13% | 2.92% | 3.19% | 3.65% | 3.09% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и FEPIX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FEPIX в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и FEPIX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) имеют волатильность 1.27% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.