Сравнение DIPSX с FEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FEPIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или FEPIX.
Основные характеристики
| DIPSX | FEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.88% | 2.71% |
| Дох-ть за 1 год | 6.37% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | -1.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 0.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 1.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 6.04 | 6.39 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 5.19% | 5.69% |
| Макс. просадка | -15.57% | -18.31% |
| Текущая просадка | -6.84% | -6.03% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и FEPIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и FEPIX
С начала года, DIPSX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FEPIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и FEPIX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FEPIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и FEPIX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FEPIX в 4.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.19% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% | 1.37% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 4.32% | 4.09% | 3.28% | 2.16% | 2.47% | 2.88% | 3.13% | 2.69% | 2.92% | 3.65% | 3.09% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и FEPIX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки FEPIX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и FEPIX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.