PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с FEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPSX с FEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) and FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - DIPSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Dimensional, while FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DIPSX returned 2.62%/yr vs 2.35%/yr for FEPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIPSX charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for FEPIX.

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и FEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у FEPIX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.35% соответственно.

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.08%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.62%

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.70%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPSX и FEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		1.80%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		0.55%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%

Correlation

The correlation between DIPSX and FEPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.78

The correlation between DIPSX and FEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с AVIEDIPSX с PIMIXDIPSX с PGTQXDIPSX с VSCSX
Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с IGVFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с ANAGXFEPIX с SPY

Доходность на риск

DIPSX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXFEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.46

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.22

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.97

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

5.87

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. FEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и FEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXFEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.90

-0.57

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и FEPIX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSXFEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-18.40%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-2.91%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-5.85%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-18.40%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-18.40%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.32%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.47%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.97%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и FEPIX

Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSXFEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.35%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.79%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

3.92%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

5.67%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

4.73%

+0.98%

Сравнение комиссий DIPSX и FEPIX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FEPIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и FEPIX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FEPIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.02%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.30%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%

Часто задаваемые вопросы

DIPSX and FEPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPIX has higher volatility (1.35%) compared to DIPSX (0.87%). In terms of maximum drawdown, DIPSX dropped -14.64% vs FEPIX's -18.40%.

FEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPSX и FEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор