Сравнение DIPSX с FEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FEPIX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и FEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и FEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.40% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FEPIX с доходностью -0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIPSX имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции FEPIX немного отстают с 2.44%.
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
FEPIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и FEPIX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FEPIX в 0.50%.
Доходность на риск
DIPSX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск
DIPSX
FEPIX
Сравнение DIPSX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | FEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.41 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.65 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.98 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и FEPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и FEPIX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FEPIX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и FEPIX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -18.40% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.86% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -18.40% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -18.40% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.25% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -2.48% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.95% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и FEPIX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.53% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.62% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.36% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 5.65% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.71% | +1.02% |