Сравнение DIPSX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 2.53% против 10.84% соответственно.
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и DFSVX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DIPSX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DIPSX
DFSVX
Сравнение DIPSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.13 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.67 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.56 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 5.75 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.13 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и DFSVX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и DFSVX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и DFSVX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -66.70% | +52.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -15.11% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -27.69% | +13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -52.12% | +37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.89% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -9.51% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 4.09% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.38%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 5.46% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 12.88% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 23.35% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 21.68% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 23.92% | -18.19% |