PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPSX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.31% соответственно.

DIPSX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.53%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DIPSX и DFIEX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Доходность на риск

DIPSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.66

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.18

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.16

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

8.72

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.66

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между DIPSX и DFIEX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и DFIEX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и DFIEX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-62.22%

+47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-11.01%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-28.66%

+14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-41.04%

+26.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-10.45%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-12.26%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.84%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.40%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

6.26%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

10.04%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

15.66%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

15.60%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

16.32%

-10.59%