Сравнение DIPSX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.53% против 10.46% соответственно.
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и DFFVX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DIPSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DIPSX
DFFVX
Сравнение DIPSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.08 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.62 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.66 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 6.14 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.08 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и DFFVX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и DFFVX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и DFFVX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -64.21% | +49.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -14.71% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -26.09% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -50.75% | +36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -6.13% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -9.76% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 3.98% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.38%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 5.40% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 12.36% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 22.64% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 21.71% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 23.68% | -17.95% |