Сравнение DIHRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIHRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 1.32% | 27.03% | -0.03% | 18.09% | -16.61% | 13.39% | 13.21% | 24.50% | -13.48% | 9.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
DIHRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHRX и VOO
DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DIHRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DIHRX
VOO
Сравнение DIHRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.53 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.55 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 7.31 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DIHRX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и VOO
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.57% | 2.76% | 2.33% | 2.59% | 3.06% | 2.95% | 1.40% | 2.11% | 2.35% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и VOO
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIHRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -33.99% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -11.98% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -24.52% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.55% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -3.72% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.55% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и VOO
DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIHRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.34% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.47% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.11% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.82% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.99% | -2.00% |