PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
-2.27%
DIHRX
FSPSX

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 4.83%.


DIHRX

С начала года

1.13%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-3.96%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

5.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSPSX

С начала года

4.83%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-3.06%

1 год

11.02%

5 лет (среднегодовая)

5.91%

10 лет (среднегодовая)

5.14%

Основные характеристики


DIHRXFSPSX
Коэф-т Шарпа0.590.92
Коэф-т Сортино0.911.34
Коэф-т Омега1.111.16
Коэф-т Кальмара0.801.30
Коэф-т Мартина2.584.16
Индекс Язвы2.94%2.76%
Дневная вол-ть12.91%12.47%
Макс. просадка-33.30%-33.69%
Текущая просадка-8.86%-8.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и FSPSX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DIHRX и FSPSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.590.92
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.911.34
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.16
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.801.30
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.584.16
DIHRX
FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59
0.92
DIHRX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и FSPSX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FSPSX в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.47%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.03%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и FSPSX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.86%
-8.29%
DIHRX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и FSPSX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 3.61% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.79%
DIHRX
FSPSX