PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DIHRXFSPSX
Дох-ть с нач. г.3.13%8.46%
Дох-ть за 1 год14.08%20.21%
Дох-ть за 3 года0.23%2.73%
Дох-ть за 5 лет6.20%6.47%
Коэф-т Шарпа1.041.54
Коэф-т Сортино1.542.21
Коэф-т Омега1.181.27
Коэф-т Кальмара1.041.82
Коэф-т Мартина5.338.26
Индекс Язвы2.51%2.32%
Дневная вол-ть12.90%12.43%
Макс. просадка-33.30%-33.69%
Текущая просадка-7.06%-5.12%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DIHRX и FSPSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и FSPSX

С начала года, DIHRX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 8.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11%
2.83%
DIHRX
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и FSPSX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIHRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.33
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.32

Сравнение коэффициента Шарпа DIHRX и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
1.57
DIHRX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и FSPSX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FSPSX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.42%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.93%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и FSPSX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.06%
-5.12%
DIHRX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и FSPSX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.06%
DIHRX
FSPSX