PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с DFIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DIHRXDFIC
Дох-ть с нач. г.3.53%7.25%
Дох-ть за 1 год14.73%19.35%
Коэф-т Шарпа1.121.54
Коэф-т Сортино1.662.16
Коэф-т Омега1.201.27
Коэф-т Кальмара1.142.57
Коэф-т Мартина5.698.77
Индекс Язвы2.57%2.22%
Дневная вол-ть13.03%12.67%
Макс. просадка-33.30%-24.40%
Текущая просадка-6.70%-5.38%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DIHRX и DFIC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и DFIC

С начала года, DIHRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 7.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
1.25%
DIHRX
DFIC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и DFIC

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.


DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIHRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.69
DFIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.77

Сравнение коэффициента Шарпа DIHRX и DFIC

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.54
DIHRX
DFIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и DFIC

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DFIC в 2.57%


TTM2023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.42%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.57%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и DFIC

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.70%
-5.38%
DIHRX
DFIC

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и DFIC

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.60%
DIHRX
DFIC