Сравнение DIHRX с DFIC
DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DIHRX returned 14.28%/yr vs 18.77%/yr for DFIC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DIHRX charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for DFIC.
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и DFIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIHRX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 7.68%.
DIHRX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
DFIC
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIHRX и DFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 8.35% | 27.03% | -0.03% | 18.09% | -9.56% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 7.68% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -8.86% |
Correlation
The correlation between DIHRX and DFIC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between DIHRX and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIHRX vs. DFIC — Ранг доходности на риск
DIHRX
DFIC
Сравнение DIHRX c DFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIHRX | DFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.21 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 8.69 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и DFIC
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIHRX | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -24.40% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -11.00% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.21% | -13.14% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.66% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -4.51% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.79% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и DFIC
Текущая волатильность для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) составляет 4.53%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIHRX | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.44% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 12.46% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 14.60% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.29% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.29% | -0.27% |
Сравнение комиссий DIHRX и DFIC
DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и DFIC
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DFIC в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.33% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.40% | 2.76% | 2.33% | 2.59% | 3.06% | 2.95% | 1.40% | 2.11% | 2.35% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DIHRX and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFIC has higher volatility (5.44%) compared to DIHRX (4.53%). In terms of maximum drawdown, DIHRX dropped -33.30% vs DFIC's -24.40%.
DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIHRX и DFIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор