PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с DFIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.75%
-1.35%
DIHRX
DFIC

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 5.27%.


DIHRX

С начала года

0.97%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-2.95%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DFIC

С начала года

5.27%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-0.38%

1 год

12.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DIHRXDFIC
Коэф-т Шарпа0.570.99
Коэф-т Сортино0.881.41
Коэф-т Омега1.101.17
Коэф-т Кальмара0.771.63
Коэф-т Мартина2.414.74
Индекс Язвы3.05%2.59%
Дневная вол-ть12.91%12.45%
Макс. просадка-33.30%-24.40%
Текущая просадка-9.01%-7.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и DFIC

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.


DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DIHRX и DFIC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.570.99
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.881.41
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.17
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.771.63
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.414.74
DIHRX
DFIC

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DFIC равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
0.99
DIHRX
DFIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и DFIC

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DFIC в 2.62%


TTM2023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.48%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.62%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и DFIC

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.01%
-7.12%
DIHRX
DFIC

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и DFIC

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеют волатильность 3.55% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.51%
DIHRX
DFIC