PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHRX с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DIHRX returned 13.95%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DIHRX charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.29%.

DIHRX

1 день
0.18%
1 месяц
2.92%
С начала года
7.76%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.38%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHRX и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		7.76%27.03%-0.03%18.09%-10.13%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between DIHRX and DFIC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between DIHRX and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с AVDEDIHRX с DFAIDIHRX с VIGIDIHRX с VUG
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DIHRX vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.98

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.76

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.49

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

9.90

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DFIC равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.98

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и DFIC

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHRXDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-24.40%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.00%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.21%

-13.14%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.32%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-4.55%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.76%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и DFIC

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеют волатильность 4.34% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHRXDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.34%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.50%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

13.85%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.21%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

16.21%

-0.20%

Сравнение комиссий DIHRX и DFIC

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и DFIC

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DFIC в 2.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.41%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DIHRX and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIC has higher volatility (4.34%) compared to DIHRX (4.34%). In terms of maximum drawdown, DIHRX dropped -33.30% vs DFIC's -24.40%.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHRX и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор