PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA International High Relative Profitability Port...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US23320G1417

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

16 мая 2017 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия DIHRX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DIHRX с IQLT DIHRX с AVDE DIHRX с MDIJX DIHRX с FSPSX DIHRX с VIGI DIHRX с VUG DIHRX с VEA DIHRX с DFAI DIHRX с DFIC
Популярные сравнения:
DIHRX с IQLT DIHRX с AVDE DIHRX с MDIJX DIHRX с FSPSX DIHRX с VIGI DIHRX с VUG DIHRX с VEA DIHRX с DFAI DIHRX с DFIC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA International High Relative Profitability Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.61%
8.53%
DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA International High Relative Profitability Portfolio показал доход в -0.63% с начала года и 0.31% за последние 12 месяцев.


DIHRX

С начала года

-0.63%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-3.61%

1 год

0.31%

5 лет

4.78%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIHRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%2.75%2.64%-4.34%4.46%-1.65%2.31%3.76%0.07%-6.04%0.31%-0.63%
20238.47%-3.82%4.79%1.41%-4.00%4.51%2.80%-3.45%-3.81%-2.78%8.39%5.52%18.09%
2022-5.46%-2.23%0.30%-6.55%1.27%-8.98%5.95%-6.32%-9.56%5.75%13.34%-2.92%-16.61%
2021-1.36%1.38%2.92%3.60%3.78%-0.22%1.76%1.23%-4.16%2.85%-2.84%4.26%13.56%
2020-1.96%-7.28%-13.64%8.56%6.10%2.97%3.19%4.78%-0.69%-3.71%11.94%5.07%13.21%
20197.71%2.52%0.91%3.23%-5.50%6.29%-1.81%-1.16%2.17%3.77%1.77%2.91%24.50%
20184.51%-5.02%0.05%1.12%-0.37%-1.56%2.65%-1.57%0.24%-8.91%0.31%-5.07%-13.48%
20170.50%-0.12%1.80%1.08%2.41%1.52%1.03%1.10%9.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIHRX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DIHRX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.162.10
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.322.80
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.39
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.203.09
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.5713.49
DIHRX
^GSPC

DFA International High Relative Profitability Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
2.10
DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA International High Relative Profitability Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.26$0.33$0.34$0.32$0.17$0.24$0.22$0.09

Дивидендный доход

2.05%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International High Relative Profitability Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.33
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.34
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.32
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.17
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.24
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.22
2017$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.45%
-2.62%
DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA International High Relative Profitability Portfolio показал максимальную просадку в 33.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка DFA International High Relative Profitability Portfolio составляет 10.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.3%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-30.24%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.624
-21.23%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24513 дек. 2019 г.474
-10.45%27 сент. 2024 г.6020 дек. 2024 г.
-7.32%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA International High Relative Profitability Portfolio составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.64%
3.79%
DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab