PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с MDIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.96%
0.25%
DIHRX
MDIJX

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 7.92%.


DIHRX

С начала года

1.13%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-3.96%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

5.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MDIJX

С начала года

7.92%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

0.25%

1 год

12.99%

5 лет (среднегодовая)

5.91%

10 лет (среднегодовая)

6.32%

Основные характеристики


DIHRXMDIJX
Коэф-т Шарпа0.591.19
Коэф-т Сортино0.911.68
Коэф-т Омега1.111.21
Коэф-т Кальмара0.801.13
Коэф-т Мартина2.585.83
Индекс Язвы2.94%2.33%
Дневная вол-ть12.91%11.35%
Макс. просадка-33.30%-54.94%
Текущая просадка-8.86%-7.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и MDIJX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.


MDIJX
MFS International Diversification Fund
График комиссии MDIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DIHRX и MDIJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.591.19
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.911.68
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.21
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.801.13
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.585.83
DIHRX
MDIJX

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59
1.19
DIHRX
MDIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и MDIJX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности MDIJX в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.47%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIJX
MFS International Diversification Fund
2.39%2.58%0.66%1.88%0.69%1.43%2.45%1.63%2.19%1.69%1.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и MDIJX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и MDIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.86%
-7.06%
DIHRX
MDIJX

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и MDIJX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.37%
DIHRX
MDIJX