PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с MDIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DIHRXMDIJX
Дох-ть с нач. г.3.13%11.48%
Дох-ть за 1 год14.08%21.21%
Дох-ть за 3 года0.23%1.36%
Дох-ть за 5 лет6.20%6.52%
Коэф-т Шарпа1.041.83
Коэф-т Сортино1.542.55
Коэф-т Омега1.181.33
Коэф-т Кальмара1.041.35
Коэф-т Мартина5.3310.49
Индекс Язвы2.51%1.96%
Дневная вол-ть12.90%11.28%
Макс. просадка-33.30%-54.94%
Текущая просадка-7.06%-3.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DIHRX и MDIJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и MDIJX

С начала года, DIHRX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 11.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11%
6.08%
DIHRX
MDIJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и MDIJX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.


MDIJX
MFS International Diversification Fund
График комиссии MDIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIHRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.33
MDIJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDIJX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDIJX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDIJX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDIJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDIJX, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа DIHRX и MDIJX

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
1.83
DIHRX
MDIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и MDIJX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности MDIJX в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.42%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIJX
MFS International Diversification Fund
2.31%2.58%0.66%1.88%0.69%1.43%2.45%1.63%2.19%1.69%1.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и MDIJX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и MDIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.06%
-3.99%
DIHRX
MDIJX

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и MDIJX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
2.66%
DIHRX
MDIJX