PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.75%
-3.39%
DIHRX
IQLT

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 2.99%.


DIHRX

С начала года

0.97%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-2.95%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IQLT

С начала года

2.99%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-2.61%

1 год

9.59%

5 лет (среднегодовая)

6.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DIHRXIQLT
Коэф-т Шарпа0.570.75
Коэф-т Сортино0.881.14
Коэф-т Омега1.101.13
Коэф-т Кальмара0.771.04
Коэф-т Мартина2.413.17
Индекс Язвы3.05%3.11%
Дневная вол-ть12.91%13.04%
Макс. просадка-33.30%-32.21%
Текущая просадка-9.01%-8.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и IQLT

И DIHRX, и IQLT имеют комиссию равную 0.30%.


DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DIHRX и IQLT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.570.75
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.881.14
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.13
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.771.04
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.413.17
DIHRX
IQLT

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQLT равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
0.75
DIHRX
IQLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и IQLT

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IQLT в 2.62%


TTM202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.48%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.62%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и IQLT

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, примерно равная максимальной просадке IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.01%
-8.94%
DIHRX
IQLT

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и IQLT

Текущая волатильность для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) составляет 3.55%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.85%
DIHRX
IQLT