Сравнение DIHRX с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и IQLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIHRX и IQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 1.32% | 27.03% | -0.03% | 18.09% | -16.61% | 13.39% | 13.21% | 24.50% | -13.48% | 9.68% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 8.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 3.12%.
DIHRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHRX и IQLT
И DIHRX, и IQLT имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
DIHRX vs. IQLT — Ранг доходности на риск
DIHRX
IQLT
Сравнение DIHRX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHRX | IQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.79 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.02 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 7.57 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHRX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DIHRX и IQLT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и IQLT
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности IQLT в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.57% | 2.76% | 2.33% | 2.59% | 3.06% | 2.95% | 1.40% | 2.11% | 2.35% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и IQLT
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, примерно равная максимальной просадке IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и IQLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIHRX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -32.21% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.38% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -30.24% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.73% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.29% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.77% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и IQLT
DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 7.38% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIHRX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.07% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.78% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.95% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.31% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.92% | -0.93% |