Сравнение DIHRX с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
DIHRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIHRX или IQLT.
Основные характеристики
| DIHRX | IQLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 5.37% |
| Дох-ть за 1 год | 14.73% | 17.60% |
| Дох-ть за 3 года | 0.31% | 1.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.28% | 7.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 5.69 | 6.73 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 13.14% |
| Макс. просадка | -33.30% | -32.21% |
| Текущая просадка | -6.70% | -6.84% |
Корреляция
Корреляция между DIHRX и IQLT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и IQLT
С начала года, DIHRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 5.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHRX и IQLT
И DIHRX, и IQLT имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIHRX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и IQLT
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IQLT в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.42% | 2.59% | 3.06% | 2.32% | 1.39% | 2.11% | 2.36% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.56% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и IQLT
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, примерно равная максимальной просадке IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и IQLT
Текущая волатильность для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) составляет 3.81%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.