PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHRX с IQLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DIHRX returned 6.68%/yr vs 6.96%/yr for IQLT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIHRX показывает доходность 7.76%, а IQLT немного ниже – 7.55%.

DIHRX

1 день
0.18%
1 месяц
2.92%
С начала года
7.76%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.38%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

IQLT

1 день
-0.91%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
16.72%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHRX и IQLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		7.76%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		7.55%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%8.84%

Correlation

The correlation between DIHRX and IQLT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г.

0.96

The correlation between DIHRX and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с MDIJXDIHRX с DFICDIHRX с FSPSXDIHRX с AVDEDIHRX с DFAIDIHRX с VIGIDIHRX с VUG
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с QEFAIQLT с ACWXIQLT с VOOIQLT с ACWI

Доходность на риск

DIHRX vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.17

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.72

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

6.16

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQLT равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXIQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и IQLT

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, примерно равная максимальной просадке IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHRXIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-32.21%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.38%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.21%

-13.18%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-30.24%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.10%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.22%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.72%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и IQLT

Текущая волатильность для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) составляет 4.34%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHRXIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.86%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.01%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

14.40%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.45%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

16.98%

-0.97%

Сравнение комиссий DIHRX и IQLT

И DIHRX, и IQLT имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и IQLT

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IQLT в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.41%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.16%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DIHRX and IQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQLT has higher volatility (4.86%) compared to DIHRX (4.34%). In terms of maximum drawdown, DIHRX dropped -33.30% vs IQLT's -32.21%.

DIHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHRX и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор