Сравнение DIHRX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
DIHRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIHRX или VUG.
Основные характеристики
| DIHRX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | 31.99% |
| Дох-ть за 1 год | 11.99% | 42.58% |
| Дох-ть за 3 года | -0.22% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.00% | 19.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 4.59 | 12.97 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 13.12% | 16.79% |
| Макс. просадка | -33.30% | -50.68% |
| Текущая просадка | -8.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DIHRX и VUG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и VUG
С начала года, DIHRX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHRX и VUG
DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIHRX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и VUG
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.46% | 2.59% | 3.06% | 2.32% | 1.39% | 2.11% | 2.36% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и VUG
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и VUG
Текущая волатильность для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.