PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VIGIDIHRX с AVDE
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий DIHRX и VUG

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

DIHRX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.82

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.32

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.19

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

4.15

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.82

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между DIHRX и VUG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и VUG

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и VUG

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-50.68%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-16.53%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-35.61%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-12.25%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.13%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.72%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и VUG

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.38% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.12%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.70%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

22.70%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

22.22%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

21.38%

-5.39%