PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.75%
13.91%
DIHRX
VUG

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.43%.


DIHRX

С начала года

0.97%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-2.95%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUG

С начала года

30.43%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

15.17%

1 год

35.89%

5 лет (среднегодовая)

19.11%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


DIHRXVUG
Коэф-т Шарпа0.572.17
Коэф-т Сортино0.882.83
Коэф-т Омега1.101.40
Коэф-т Кальмара0.772.82
Коэф-т Мартина2.4111.11
Индекс Язвы3.05%3.29%
Дневная вол-ть12.91%16.83%
Макс. просадка-33.30%-50.68%
Текущая просадка-9.01%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и VUG

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DIHRX и VUG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.572.17
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.882.83
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.40
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.772.82
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.4111.11
DIHRX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
2.17
DIHRX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и VUG

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.48%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и VUG

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.01%
-1.19%
DIHRX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и VUG

Текущая волатильность для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
5.29%
DIHRX
VUG