PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%8.69%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий DIHRX и AVDE

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

DIHRX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.98

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.64

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.96

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

11.66

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.98

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между DIHRX и AVDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и AVDE

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и AVDE

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-36.99%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.48%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-28.73%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.54%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.26%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.91%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и AVDE

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 7.38% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.17%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.00%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.08%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.15%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.94%

-2.95%