Сравнение DIHRX с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
DIHRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIHRX или AVDE.
Основные характеристики
| DIHRX | AVDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 8.17% |
| Дох-ть за 1 год | 14.73% | 20.43% |
| Дох-ть за 3 года | 0.31% | 2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.28% | 6.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 5.69 | 9.18 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 13.06% |
| Макс. просадка | -33.30% | -36.99% |
| Текущая просадка | -6.70% | -5.19% |
Корреляция
Корреляция между DIHRX и AVDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и AVDE
С начала года, DIHRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 8.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHRX и AVDE
DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIHRX c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и AVDE
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности AVDE в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.42% | 2.59% | 3.06% | 2.32% | 1.39% | 2.11% | 2.36% | 0.86% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.03% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и AVDE
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и AVDE
DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 3.81% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.