PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHRX с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DIHRX returned 6.34%/yr vs 10.06%/yr for AVDE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DIHRX charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.25%.

DIHRX

1 день
-0.54%
1 месяц
1.17%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.23%
1 год
17.25%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHRX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		7.18%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%8.69%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between DIHRX and AVDE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between DIHRX and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с DFICDIHRX с FSPSXDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

DIHRX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.95

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.73

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.46

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

9.71

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.95

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и AVDE

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHRXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-36.99%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.48%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.21%

-13.46%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-28.73%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.76%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.17%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.90%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и AVDE

Текущая волатильность для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) составляет 4.23%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHRXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.61%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.12%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

14.46%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.29%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.90%

-2.90%

Сравнение комиссий DIHRX и AVDE

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и AVDE

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.43%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DIHRX and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.61%) compared to DIHRX (4.23%). In terms of maximum drawdown, DIHRX dropped -33.30% vs AVDE's -36.99%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHRX и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор