PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.75%
-0.81%
DIHRX
AVDE

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 6.23%.


DIHRX

С начала года

0.97%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-2.95%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVDE

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

0.00%

1 год

13.19%

5 лет (среднегодовая)

6.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DIHRXAVDE
Коэф-т Шарпа0.571.04
Коэф-т Сортино0.881.49
Коэф-т Омега1.101.18
Коэф-т Кальмара0.771.80
Коэф-т Мартина2.415.18
Индекс Язвы3.05%2.58%
Дневная вол-ть12.91%12.84%
Макс. просадка-33.30%-36.99%
Текущая просадка-9.01%-6.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и AVDE

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.


DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DIHRX и AVDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.571.04
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.881.49
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.18
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.771.80
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.415.18
DIHRX
AVDE

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
1.04
DIHRX
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и AVDE

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности AVDE в 3.09%


TTM2023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.48%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%
AVDE
Avantis International Equity ETF
3.09%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и AVDE

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.01%
-6.89%
DIHRX
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и AVDE

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 3.55% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.65%
DIHRX
AVDE