Сравнение DIHRX с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
DIHRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIHRX или AVDE.
Основные характеристики
| DIHRX | AVDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 10.37% |
| Дох-ть за 1 год | 15.28% | 17.79% |
| Дох-ть за 3 года | 1.88% | 3.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 13.14% |
| Макс. просадка | -33.30% | -36.99% |
| Текущая просадка | -2.39% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между DIHRX и AVDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и AVDE
С начала года, DIHRX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHRX и AVDE
DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIHRX c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и AVDE
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности AVDE в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.33% | 2.59% | 3.06% | 3.10% | 1.40% | 2.11% | 2.35% | 0.87% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.97% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и AVDE
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и AVDE
DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 4.27% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.