PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DIHRXDFAI
Дох-ть с нач. г.3.53%7.77%
Дох-ть за 1 год14.73%19.58%
Дох-ть за 3 года0.31%2.70%
Коэф-т Шарпа1.121.57
Коэф-т Сортино1.662.21
Коэф-т Омега1.201.27
Коэф-т Кальмара1.142.04
Коэф-т Мартина5.698.93
Индекс Язвы2.57%2.21%
Дневная вол-ть13.03%12.58%
Макс. просадка-33.30%-27.44%
Текущая просадка-6.70%-5.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DIHRX и DFAI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и DFAI

С начала года, DIHRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 7.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
1.43%
DIHRX
DFAI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и DFAI

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.


DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIHRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.69
DFAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.93

Сравнение коэффициента Шарпа DIHRX и DFAI

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.57
DIHRX
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и DFAI

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что сопоставимо с доходностью DFAI в 2.44%


TTM2023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.42%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.44%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и DFAI

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.70%
-5.52%
DIHRX
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и DFAI

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 3.81% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.70%
DIHRX
DFAI