PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIHRX с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 5 years, DIHRX returned 6.34%/yr vs 9.55%/yr for DFAI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DIHRX charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

DIHRX

1 день
-0.54%
1 месяц
1.17%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.23%
1 год
17.25%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIHRX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		7.18%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%6.32%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Correlation

The correlation between DIHRX and DFAI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between DIHRX and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с DFICDIHRX с FSPSXDIHRX с AVDEDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DIHRX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.80

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.54

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.31

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

9.08

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и DFAI

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIHRXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-27.44%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.95%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.21%

-13.25%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-27.44%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.78%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-5.12%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.79%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и DFAI

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 4.23% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIHRXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.39%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.71%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

14.07%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.92%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.70%

+0.30%

Сравнение комиссий DIHRX и DFAI

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и DFAI

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.43%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DIHRX and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to DIHRX (4.23%). In terms of maximum drawdown, DIHRX dropped -33.30% vs DFAI's -27.44%.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIHRX и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор