Сравнение DIHRX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIHRX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 1.32% | 27.03% | -0.03% | 18.09% | -16.61% | 13.39% | 13.21% | 24.50% | -13.48% | 9.68% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.
DIHRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHRX и DFSVX
И DIHRX, и DFSVX имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
DIHRX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DIHRX
DFSVX
Сравнение DIHRX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHRX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.67 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.56 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 5.75 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DIHRX и DFSVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и DFSVX
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.57% | 2.76% | 2.33% | 2.59% | 3.06% | 2.95% | 1.40% | 2.11% | 2.35% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и DFSVX
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIHRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -66.70% | +33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -15.11% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -27.69% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.89% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -9.51% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.09% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и DFSVX
DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIHRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.46% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 12.88% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 23.35% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 21.68% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 23.92% | -7.93% |