PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DIHRX и DFIEX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DIHRX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.95

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.55

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.57

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

10.07

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между DIHRX и DFIEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и DFIEX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и DFIEX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-62.22%

+28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.01%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-28.66%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.75%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-12.26%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и DFIEX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 7.38% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.09%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.45%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.90%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.65%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.35%

-0.36%