PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с DFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VBRDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий DIHRX и DFFVX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DIHRX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.08

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.62

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.66

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.14

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между DIHRX и DFFVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и DFFVX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFFVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и DFFVX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-64.21%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-14.71%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-26.09%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.13%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.76%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.98%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и DFFVX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.40%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.36%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

22.64%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

21.71%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

23.68%

-7.69%