PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAMX с ASILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIAMX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-4.94%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%22.80%-7.32%5.65%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-1.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции DIAMX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 7.05% против 8.50% соответственно.

DIAMX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.70%
3 года*
11.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
7.05%

ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с BPIRXDIAMX с QRPIXDIAMX с FLSPXDIAMX с TQQQDIAMX с SPYDIAMX с VOODIAMX с QQQ
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с BIVRX

Сравнение комиссий DIAMX и ASILX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund

Доходность на риск

DIAMX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.85

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.48

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

8.71

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAMX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASILX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.91

-0.44

Корреляция

Корреляция между DIAMX и ASILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и ASILX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ASILX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.47%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и ASILX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIAMXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-18.36%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-3.62%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-12.30%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

-18.36%

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-2.79%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-2.49%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.03%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и ASILX

Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIAMXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.51%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

4.09%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

6.63%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

8.05%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

9.30%

+3.64%