PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIAMX с QRPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAMX с QRPIX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAMX или QRPIX.

Корреляция

Корреляция между DIAMX и QRPIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.67%
36.35%
DIAMX
QRPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIAMX:

-0.15

QRPIX:

0.23

Коэф-т Сортино

DIAMX:

-0.11

QRPIX:

0.36

Коэф-т Омега

DIAMX:

0.98

QRPIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DIAMX:

-0.13

QRPIX:

0.27

Коэф-т Мартина

DIAMX:

-0.42

QRPIX:

0.70

Индекс Язвы

DIAMX:

4.58%

QRPIX:

4.40%

Дневная вол-ть

DIAMX:

12.72%

QRPIX:

13.32%

Макс. просадка

DIAMX:

-41.19%

QRPIX:

-31.96%

Текущая просадка

DIAMX:

-8.98%

QRPIX:

-6.51%

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 5.40%.

DIAMX

С начала года

2.53%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-4.13%

1 год

-2.49%

5 лет

5.62%

10 лет

1.63%

QRPIX

С начала года

5.40%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

8.81%

1 год

6.06%

5 лет

11.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIAMX и QRPIX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
График комиссии QRPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRPIX: 1.40%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund
График комиссии DIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIAMX: 1.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIAMX и QRPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг риск-скорректированной доходности DIAMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг риск-скорректированной доходности QRPIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIAMX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIAMX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIAMX: -0.15
QRPIX: 0.23
Коэффициент Сортино DIAMX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIAMX: -0.11
QRPIX: 0.36
Коэффициент Омега DIAMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DIAMX: 0.98
QRPIX: 1.06
Коэффициент Кальмара DIAMX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DIAMX: -0.13
QRPIX: 0.27
Коэффициент Мартина DIAMX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DIAMX: -0.42
QRPIX: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QRPIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
0.23
DIAMX
QRPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и QRPIX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности QRPIX в 2.13%

TTM2024202320222021202020192018
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		2.16%2.22%2.05%0.36%0.00%0.19%0.65%0.32%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		2.13%2.25%4.50%0.00%4.07%1.97%0.85%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и QRPIX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки QRPIX в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и QRPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.98%
-6.51%
DIAMX
QRPIX

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и QRPIX

Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеют волатильность 7.97% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.97%
7.62%
DIAMX
QRPIX