PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIAMX с FLSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAMX с FLSPX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).

DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAMX или FLSPX.

Корреляция

Корреляция между DIAMX и FLSPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.84%
76.72%
DIAMX
FLSPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIAMX:

-0.15

FLSPX:

0.44

Коэф-т Сортино

DIAMX:

-0.11

FLSPX:

0.70

Коэф-т Омега

DIAMX:

0.98

FLSPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DIAMX:

-0.13

FLSPX:

0.44

Коэф-т Мартина

DIAMX:

-0.42

FLSPX:

1.57

Индекс Язвы

DIAMX:

4.58%

FLSPX:

4.56%

Дневная вол-ть

DIAMX:

12.72%

FLSPX:

16.43%

Макс. просадка

DIAMX:

-41.19%

FLSPX:

-27.07%

Текущая просадка

DIAMX:

-8.98%

FLSPX:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у FLSPX с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции DIAMX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: 1.63% против 5.74% соответственно.

DIAMX

С начала года

2.53%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-4.13%

1 год

-2.49%

5 лет

5.62%

10 лет

1.63%

FLSPX

С начала года

-4.86%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

-3.76%

1 год

4.94%

5 лет

9.84%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIAMX и FLSPX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
График комиссии FLSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLSPX: 1.52%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund
График комиссии DIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIAMX: 1.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIAMX и FLSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг риск-скорректированной доходности DIAMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLSPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIAMX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIAMX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIAMX: -0.15
FLSPX: 0.44
Коэффициент Сортино DIAMX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIAMX: -0.11
FLSPX: 0.70
Коэффициент Омега DIAMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DIAMX: 0.98
FLSPX: 1.10
Коэффициент Кальмара DIAMX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DIAMX: -0.13
FLSPX: 0.44
Коэффициент Мартина DIAMX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DIAMX: -0.42
FLSPX: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FLSPX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
0.44
DIAMX
FLSPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и FLSPX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FLSPX в 0.87%

TTM202420232022202120202019201820172016
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		2.16%2.22%2.05%0.36%0.00%0.19%0.65%0.32%0.00%0.00%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		0.87%0.76%1.37%0.78%0.21%0.09%0.04%0.04%0.00%0.18%

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и FLSPX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и FLSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.98%
-8.84%
DIAMX
FLSPX

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и FLSPX

Текущая волатильность для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) составляет 7.97%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.97%
9.68%
DIAMX
FLSPX