PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAMX с FLSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).

DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIAMX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-4.94%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%22.80%-7.32%5.65%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции DIAMX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: 7.05% против 9.43% соответственно.

DIAMX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.70%
3 года*
11.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
7.05%

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с BPIRXDIAMX с QRPIXDIAMX с TQQQDIAMX с SPYDIAMX с VOODIAMX с QQQDIAMX с V
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGXFLSPX с FLCGX

Сравнение комиссий DIAMX и FLSPX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund

Доходность на риск

DIAMX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMXFLSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.85

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.09

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

8.44

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAMX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между DIAMX и FLSPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и FLSPX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FLSPX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.47%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и FLSPX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и FLSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIAMXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-27.07%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-9.46%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-20.01%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

-27.07%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.65%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.76%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.35%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и FLSPX

Текущая волатильность для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) составляет 2.70%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIAMXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.41%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

9.71%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

15.12%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.39%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

13.61%

-0.67%