PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAMX с V

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIAMX (Diamond Hill Long-Short Fund) is Long-Short fund managed by Diamond Hill, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DIAMX returned 7.15%/yr vs 16.73%/yr for V. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции DIAMX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.15% против 16.73% соответственно.

DIAMX

1 день
-0.88%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-7.36%
1 год
3.15%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.41%
10 лет*
7.15%

V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAMX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-7.62%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%22.80%-7.32%5.65%
V
Visa Inc.		-5.95%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between DIAMX and V is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.56

The correlation between DIAMX and V shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с QRPIXDIAMX с BPIRXDIAMX с FLSPXDIAMX с TQQQDIAMX с SPYDIAMX с VOODIAMX с QQQ
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

DIAMX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIAMXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.17

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
-0.10

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.22

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

-0.46

+1.79

DIAMX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и V

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAMXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-51.90%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-17.18%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-20.38%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-28.60%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

-36.36%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-11.31%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.27%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

8.06%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и V

Текущая волатильность для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) составляет 2.66%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAMXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.89%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

16.80%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

21.44%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

22.84%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

24.43%

-11.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и V

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности V в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.51%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DIAMX and V have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.89%) compared to DIAMX (2.66%). In terms of maximum drawdown, DIAMX dropped -40.92% vs V's -51.90%.

DIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAMX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор