PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAMX с V

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIAMX (Diamond Hill Long-Short Fund) is Long-Short fund managed by Diamond Hill, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DIAMX returned 7.03%/yr vs 15.41%/yr for V. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции DIAMX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.03% против 15.41% соответственно.

DIAMX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-2.61%
1 год
7.28%
3 года*
10.85%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.03%

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAMX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-4.58%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%22.80%-7.32%5.65%
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between DIAMX and V is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.56

The correlation between DIAMX and V shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с QRPIXDIAMX с BPIRXDIAMX с FLSPXDIAMX с SPYDIAMX с TQQQDIAMX с VOODIAMX с QQQ
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

DIAMX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.63

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.79

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.69

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

-1.28

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAMX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.63

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и V

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAMXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-51.90%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-20.38%

+13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-20.38%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-28.60%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

-36.36%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-15.66%

+10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.26%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

10.94%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и V

Текущая волатильность для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) составляет 2.74%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAMXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.20%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

17.26%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

22.11%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

22.77%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

24.45%

-11.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и V

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности V в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.46%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DIAMX and V have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.20%) compared to DIAMX (2.74%). In terms of maximum drawdown, DIAMX dropped -40.92% vs V's -51.90%.

DIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAMX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор