PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIAMX с BPIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAMX с BPIRX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX).

DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAMX или BPIRX.

Корреляция

Корреляция между DIAMX и BPIRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и BPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
83.19%
46.27%
DIAMX
BPIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIAMX:

-0.15

BPIRX:

-0.06

Коэф-т Сортино

DIAMX:

-0.11

BPIRX:

0.02

Коэф-т Омега

DIAMX:

0.98

BPIRX:

1.00

Коэф-т Кальмара

DIAMX:

-0.13

BPIRX:

-0.03

Коэф-т Мартина

DIAMX:

-0.42

BPIRX:

-0.11

Индекс Язвы

DIAMX:

4.58%

BPIRX:

7.53%

Дневная вол-ть

DIAMX:

12.72%

BPIRX:

14.27%

Макс. просадка

DIAMX:

-41.19%

BPIRX:

-34.72%

Текущая просадка

DIAMX:

-8.98%

BPIRX:

-18.70%

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции DIAMX превзошли акции BPIRX по среднегодовой доходности: 1.63% против -0.54% соответственно.

DIAMX

С начала года

2.53%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-4.13%

1 год

-2.49%

5 лет

5.62%

10 лет

1.63%

BPIRX

С начала года

2.15%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-8.21%

1 год

-1.65%

5 лет

2.12%

10 лет

-0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIAMX и BPIRX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии BPIRX в 1.40%.

BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
График комиссии BPIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPIRX: 1.40%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund
График комиссии DIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIAMX: 1.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIAMX и BPIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг риск-скорректированной доходности DIAMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BPIRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPIRX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIAMX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIAMX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIAMX: -0.15
BPIRX: -0.06
Коэффициент Сортино DIAMX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIAMX: -0.11
BPIRX: 0.02
Коэффициент Омега DIAMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DIAMX: 0.98
BPIRX: 1.00
Коэффициент Кальмара DIAMX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DIAMX: -0.13
BPIRX: -0.03
Коэффициент Мартина DIAMX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DIAMX: -0.42
BPIRX: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BPIRX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и BPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
-0.06
DIAMX
BPIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и BPIRX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности BPIRX в 0.86%

TTM2024202320222021202020192018
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		2.16%2.22%2.05%0.36%0.00%0.19%0.65%0.32%
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		0.86%0.87%2.55%1.56%0.00%0.00%1.32%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и BPIRX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки BPIRX в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и BPIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.98%
-18.70%
DIAMX
BPIRX

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и BPIRX

Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) имеют волатильность 7.97% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.97%
7.60%
DIAMX
BPIRX