- ISIN
- US25264S4030
- CUSIP
- 25264S403
- Эмитент
- Diamond Hill
- Дата выпуска
- 29 июн. 2000 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции DIAMX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIAMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,377.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) показал доход в -0.62% с начала года и 8.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DIAMX составила 7.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Diamond Hill Long-Short Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.27%
- Всё время*
- 6.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DIAMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DIAMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.59% | 0.03% | -4.41% | 2.89% | -2.07% | -3.07% | 5.04% | 1.91% | -0.62% | ||||
| 2025 | 4.21% | -0.44% | -1.00% | -1.31% | 4.12% | 2.94% | 0.85% | 1.33% | 1.76% | 1.12% | 1.58% | 2.33% | 18.76% |
| 2024 | 2.65% | 2.02% | 4.56% | -2.00% | 2.47% | 0.07% | 0.07% | 1.19% | -0.17% | -1.52% | 0.60% | -0.24% | 9.93% |
| 2023 | 6.67% | -2.53% | -3.31% | 2.43% | -2.21% | 3.01% | 2.36% | -0.78% | -0.39% | -1.58% | 5.22% | 3.20% | 12.14% |
| 2022 | 2.05% | -2.44% | 0.47% | -4.47% | 2.83% | -7.48% | 4.04% | -2.13% | -7.00% | 5.31% | 2.38% | -1.70% | -8.75% |
| 2021 | -2.78% | 7.35% | 4.18% | 4.12% | 1.91% | -1.91% | 1.40% | 1.01% | -1.30% | 2.94% | -2.92% | 4.12% | 19.04% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill Long-Short Fund has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.63, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.74%) than losses (65.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 67.74%
- Участие в снижении
- 65.80%
Комиссия
Комиссия DIAMX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIAMX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.50 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.58 | -8.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Long-Short Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $2.48 | $1.05 | $1.22 | $3.00 | $0.25 | $1.66 | $1.13 | $0.55 | $0.85 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.39% | 9.52% | 4.03% | 5.07% | 10.81% | 0.97% | 6.32% | 4.94% | 2.15% | 3.42% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Long-Short Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $3.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diamond Hill Long-Short Fund показал максимальную просадку в 40.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка Diamond Hill Long-Short Fund составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.92%март 2009 г. | 9mo 22d | 3y 10mo | 4y 8moмай 2008 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.14%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moмай 2001 г. - июль 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-31.57%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 20d | 11mo 22dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-16.96%сент. 2022 г. | 7mo 29d | 1y 3mo | 1y 11moфевр. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.15%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 24d | 6mo 28dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| DIAMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -56.78% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -9.10% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -18.90% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -25.43% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.57% | -33.92% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.17% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -10.69% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.14% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIAMX
Добавьте Diamond Hill Long-Short Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIAMX