Сравнение DIAMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | -4.94% | 18.76% | 9.93% | 12.14% | -8.75% | 19.04% | -0.56% | 22.80% | -7.32% | 5.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAMX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DIAMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.05% против 14.14% соответственно.
DIAMX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 7.05%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAMX и VOO
DIAMX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DIAMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DIAMX
VOO
Сравнение DIAMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.53 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 7.31 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DIAMX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAMX и VOO
Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | 1.47% | 1.39% | 9.52% | 4.03% | 5.07% | 10.81% | 0.97% | 6.32% | 4.94% | 2.15% | 3.42% | 0.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DIAMX и VOO
Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -33.99% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -11.98% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -24.52% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.57% | -33.99% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.55% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -3.72% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.55% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAMX и VOO
Текущая волатильность для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.34% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 9.47% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 18.11% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 16.82% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.99% | -5.05% |