PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIAMX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAMX с TQQQ

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAMX или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между DIAMX и TQQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
76.48%
14,220.48%
DIAMX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIAMX:

-0.15

TQQQ:

0.19

Коэф-т Сортино

DIAMX:

-0.11

TQQQ:

0.78

Коэф-т Омега

DIAMX:

0.98

TQQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

DIAMX:

-0.13

TQQQ:

0.24

Коэф-т Мартина

DIAMX:

-0.42

TQQQ:

0.67

Индекс Язвы

DIAMX:

4.58%

TQQQ:

21.17%

Дневная вол-ть

DIAMX:

12.72%

TQQQ:

74.77%

Макс. просадка

DIAMX:

-41.19%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

DIAMX:

-8.98%

TQQQ:

-35.90%

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -24.67%. За последние 10 лет акции DIAMX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 1.63% против 30.39% соответственно.

DIAMX

С начала года

2.53%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-4.13%

1 год

-2.49%

5 лет

5.62%

10 лет

1.63%

TQQQ

С начала года

-24.67%

1 месяц

18.15%

6 месяцев

-15.69%

1 год

6.22%

5 лет

30.43%

10 лет

30.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIAMX и TQQQ

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund
График комиссии DIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIAMX: 1.36%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIAMX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг риск-скорректированной доходности DIAMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIAMX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIAMX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIAMX: -0.15
TQQQ: 0.19
Коэффициент Сортино DIAMX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIAMX: -0.11
TQQQ: 0.78
Коэффициент Омега DIAMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DIAMX: 0.98
TQQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара DIAMX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DIAMX: -0.13
TQQQ: 0.24
Коэффициент Мартина DIAMX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DIAMX: -0.42
TQQQ: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
0.19
DIAMX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и TQQQ

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности TQQQ в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		2.16%2.22%2.05%0.36%0.00%0.19%0.65%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.66%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и TQQQ

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.98%
-35.90%
DIAMX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и TQQQ

Текущая волатильность для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) составляет 7.97%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.30%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.97%
48.30%
DIAMX
TQQQ