PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с DHSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHTAX с DHSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).

DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и DHSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHTAX и DHSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		-0.61%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		3.37%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у DHSIX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции DHTAX превзошли акции DHSIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.14% соответственно.

DHTAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
3.37%
1 год
16.62%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.29%
10 лет*
12.45%

DHSIX

1 день
2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
3.37%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.46%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с SPYDHTAX с QQQDHTAX с QGRODHTAX с BFGFXDHTAX с MDYG
Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с JMCRXDHSIX с DHSCXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHIAXDHSIX с DHMAXDHSIX с ARSMXDHSIX с BRSIX

Сравнение комиссий DHTAX и DHSIX

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.

DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

DHTAX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTAXDHSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.95

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.42

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

8.01

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHTAX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DHSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и DHSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTAXDHSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.29

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между DHTAX и DHSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и DHSIX

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности DHSIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.25%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		5.55%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и DHSIX

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, примерно равная максимальной просадке DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и DHSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHTAXDHSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-52.83%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.91%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-28.33%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-45.96%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.90%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-8.43%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.90%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и DHSIX

Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.51%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHTAXDHSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.32%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

14.20%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

23.88%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

21.45%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

22.15%

+0.01%