Сравнение DHTAX с QGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).
DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DHTAX и QGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHTAX и QGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | -0.61% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -17.47% | 32.89% | 14.30% | 30.43% | -16.36% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | -7.37% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -24.54% | 24.57% | 37.99% | 35.09% | -16.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.
DHTAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 12.45%
QGRO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHTAX и QGRO
DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.
Доходность на риск
DHTAX vs. QGRO — Ранг доходности на риск
DHTAX
QGRO
Сравнение DHTAX c QGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHTAX | QGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 3.37 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHTAX | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DHTAX и QGRO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHTAX и QGRO
Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности QGRO в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 8.25% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.21% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHTAX и QGRO
Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и QGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHTAX | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.42% | -32.56% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.54% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -31.86% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -9.65% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -7.76% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.99% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHTAX и QGRO
Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.51%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHTAX | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.61% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 12.39% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 21.68% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 21.12% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 23.09% | -0.93% |