PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHTAX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHTAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		-0.61%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DHTAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.45% против 18.99% соответственно.

DHTAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
3.37%
1 год
16.62%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.29%
10 лет*
12.45%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с SPYDHTAX с BFGFXDHTAX с QGRODHTAX с MDYGDHTAX с VOE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий DHTAX и QQQ

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

DHTAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTAXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.07

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.66

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.00

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.32

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHTAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTAXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между DHTAX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и QQQ

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.25%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и QQQ

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DHTAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-82.97%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.62%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-35.12%

+10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-35.12%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.86%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-32.99%

+25.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и QQQ

Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.51%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHTAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.61%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.82%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

22.70%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

22.38%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

22.25%

-0.09%