Сравнение DHTAX с IVOIX
DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) and IVOIX (Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHTAX returned 13.05%/yr vs 10.22%/yr for IVOIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DHTAX charges 1.16%/yr vs 0.83%/yr for IVOIX.
Доходность
Сравнение доходности DHTAX и IVOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHTAX показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у IVOIX с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции DHTAX превзошли акции IVOIX по среднегодовой доходности: 13.05% против 10.22% соответственно.
DHTAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.05%
- Всё время*
- 9.31%
IVOIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.22%
- Всё время*
- 10.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DHTAX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 10.55% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -17.47% | 32.89% | 14.30% | 30.43% | -12.44% | 19.93% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.01% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Correlation
The correlation between DHTAX and IVOIX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between DHTAX and IVOIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHTAX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
DHTAX
IVOIX
Сравнение DHTAX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHTAX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.68 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4.80 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHTAX и IVOIX
Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и IVOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHTAX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.42% | -41.17% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -9.50% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -19.75% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -21.87% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -41.17% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -4.92% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.30% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHTAX и IVOIX
Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеют волатильность 4.34% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHTAX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.28% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.85% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 13.13% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 17.38% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 18.97% | +2.98% |
Сравнение комиссий DHTAX и IVOIX
DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVOIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHTAX и IVOIX
Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности IVOIX в 13.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 7.42% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 13.63% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DHTAX and IVOIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHTAX has higher volatility (4.34%) compared to IVOIX (4.28%). In terms of maximum drawdown, DHTAX dropped -51.42% vs IVOIX's -41.17%.
DHTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHTAX и IVOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор