PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHTAX с BFGFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) and BFGFX (Baron Focused Growth Fund) are both mutual funds - DHTAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill, while BFGFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, DHTAX returned 13.22%/yr vs 21.53%/yr for BFGFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHTAX charges 1.16%/yr vs 1.32%/yr for BFGFX.

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции DHTAX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 13.22% против 21.53% соответственно.

DHTAX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.00%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.15%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.45%
10 лет*
13.22%

BFGFX

1 день
0.02%
1 месяц
5.59%
С начала года
4.26%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.79%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.66%
10 лет*
21.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHTAX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		1.30%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		4.26%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Correlation

The correlation between DHTAX and BFGFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.70

The correlation between DHTAX and BFGFX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с SPYDHTAX с QGRODHTAX с MDYGDHTAX с QQQDHTAX с VOE
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Доходность на риск

DHTAX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHTAXBFGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.09

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.91

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.40

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

6.36

-2.23

DHTAX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGFX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и BFGFX

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и BFGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHTAXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-59.52%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.94%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-21.00%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-35.93%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-43.62%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-9.92%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-12.33%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.73%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и BFGFX

Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 3.57%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHTAXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

12.05%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

15.73%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

21.97%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

22.83%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

24.21%

-2.17%

Сравнение комиссий DHTAX и BFGFX

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и BFGFX

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.10%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%

Часто задаваемые вопросы

DHTAX and BFGFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFGFX has higher volatility (12.05%) compared to DHTAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, DHTAX dropped -51.42% vs BFGFX's -59.52%.

BFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHTAX и BFGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор