PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHTAX с MDYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both funds - DHTAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill, while MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Over the past 10 years, DHTAX returned 12.44%/yr vs 11.58%/yr for MDYG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DHTAX charges 1.16%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции DHTAX превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 12.44% против 11.58% соответственно.

DHTAX

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.66%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.98%
1 год
15.73%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.44%

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHTAX и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		1.47%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between DHTAX and MDYG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.83

The correlation between DHTAX and MDYG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с BFGFXDHTAX с SPYDHTAX с QQQDHTAX с QGRODHTAX с VOE
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

DHTAX vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTAXMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.78

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.56

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.06

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

12.24

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHTAX vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTAXMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и MDYG

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHTAXMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-58.44%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.91%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-25.45%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-29.26%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-39.27%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

0.00%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-8.03%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.47%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и MDYG

Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.45%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHTAXMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.08%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

13.21%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

17.01%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

20.62%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

21.05%

+1.09%

Сравнение комиссий DHTAX и MDYG

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и MDYG

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности MDYG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.08%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

DHTAX and MDYG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to DHTAX (4.45%). In terms of maximum drawdown, DHTAX dropped -51.42% vs MDYG's -58.44%.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHTAX и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор