PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHTAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHTAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DHTAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHTAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		-0.61%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DHTAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.45% против 14.06% соответственно.

DHTAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
3.37%
1 год
16.62%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.29%
10 лет*
12.45%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill All Cap Select Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с QQQDHTAX с BFGFXDHTAX с QGRODHTAX с MDYGDHTAX с VOE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DHTAX и SPY

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DHTAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHTAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.27

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHTAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между DHTAX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHTAX и SPY

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.25%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DHTAX и SPY

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DHTAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-55.19%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.05%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.50%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-33.72%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.53%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-9.09%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.54%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DHTAX и SPY

Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHTAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.35%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.50%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

19.06%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

17.06%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

17.92%

+4.24%