Сравнение DHTAX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DHTAX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHTAX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | -0.61% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -17.47% | 32.89% | 14.30% | 30.43% | -12.44% | 19.93% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DHTAX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.46% соответственно.
DHTAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 12.45%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHTAX и DFFVX
DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DHTAX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DHTAX
DFFVX
Сравнение DHTAX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHTAX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.08 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.62 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 6.14 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHTAX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.08 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DHTAX и DFFVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHTAX и DFFVX
Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 8.25% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DHTAX и DFFVX
Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHTAX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.42% | -64.21% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -14.71% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -26.09% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -50.75% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.13% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -9.76% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.98% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHTAX и DFFVX
Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.51%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHTAX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.40% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 12.36% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 22.64% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 21.71% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 23.68% | -1.52% |