Сравнение DHTAX с AVALX

С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции DHTAX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 12.45% против 21.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHTAX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHTAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHTAX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHTAX и AVALX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности AVALX в 2.01%

Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и AVALX.

Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.51%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.