Сравнение DHSIX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSIX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 3.37% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции DHSIX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 9.14% против 7.66% соответственно.
DHSIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.14%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSIX и RYSEX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
DHSIX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
DHSIX
RYSEX
Сравнение DHSIX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSIX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.61 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.65 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 5.46 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DHSIX и RYSEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и RYSEX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.55% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и RYSEX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -43.25% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -10.97% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -23.03% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -32.13% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.62% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -6.39% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.32% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и RYSEX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.54% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 9.66% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 18.14% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 16.43% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 17.40% | +4.75% |