PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSIX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSIX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSIX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		3.37%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, DHSIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции DHSIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.03% соответственно.

DHSIX

1 день
2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
3.37%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.46%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.14%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHRAXDHSIX с JMCRXDHSIX с DHSCXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHIAXDHSIX с BRSIXDHSIX с DHMAX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с IWMHRTVX с USVMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAX

Сравнение комиссий DHSIX и HRTVX

DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

DHSIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSIXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.21

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.37

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.02

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSIX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSIX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSIXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между DHSIX и HRTVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и HRTVX

Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		5.55%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и HRTVX

Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSIXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-61.68%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-13.48%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-23.17%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-46.31%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-5.91%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.07%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.54%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и HRTVX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.32% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSIXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.14%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

12.63%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

20.61%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

19.53%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

21.02%

+1.13%