PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSIX с DHTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHSIX с DHTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) and DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) are both mutual funds - DHSIX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Diamond Hill, while DHTAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 10 years, DHSIX returned 10.03%/yr vs 12.53%/yr for DHTAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DHSIX charges 0.97%/yr vs 1.16%/yr for DHTAX.

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и DHTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHSIX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у DHTAX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DHSIX уступали акциям DHTAX по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.53% соответственно.

DHSIX

1 день
0.14%
1 месяц
3.21%
С начала года
15.68%
6 месяцев
18.22%
1 год
36.03%
3 года*
19.09%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.03%

DHTAX

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.87%
С начала года
2.32%
6 месяцев
3.81%
1 год
16.36%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHSIX и DHTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		15.68%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		2.32%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%

Correlation

The correlation between DHSIX and DHTAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.91

The correlation between DHSIX and DHTAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Diamond Hill All Cap Select Fund

Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHPAXDHSIX с DHMAXDHSIX с JMCRXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHEIXDHSIX с DHSCX
Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с BFGFXDHTAX с SPYDHTAX с QQQDHTAX с QGRODHTAX с MDYG

Доходность на риск

DHSIX vs. DHTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSIX c DHTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSIXDHTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.24

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.81

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.37

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

6.25

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSIX vs. DHTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа DHTAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSIX и DHTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSIXDHTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.24

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и DHTAX

Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, примерно равная максимальной просадке DHTAX в -51.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и DHTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSIXDHTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-51.42%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-7.80%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-20.90%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-24.31%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-44.28%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.46%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.76%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.96%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и DHTAX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSIXDHTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.40%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

9.84%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

14.96%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

20.98%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

22.14%

+0.07%

Сравнение комиссий DHSIX и DHTAX

DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DHTAX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и DHTAX

Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности DHTAX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		4.96%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.02%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%

Часто задаваемые вопросы

DHSIX and DHTAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSIX has higher volatility (5.16%) compared to DHTAX (4.40%). In terms of maximum drawdown, DHSIX dropped -52.83% vs DHTAX's -51.42%.

DHSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHSIX и DHTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор