PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSIX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHSIX с AVALX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHSIX returned 10.95%/yr vs 19.80%/yr for AVALX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHSIX charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHSIX показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции DHSIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.95% против 19.80% соответственно.

DHSIX

1 день
0.06%
1 месяц
7.08%
С начала года
22.09%
6 месяцев
19.50%
1 год
37.68%
3 года*
21.10%
5 лет*
12.13%
10 лет*
10.95%

AVALX

1 день
-1.52%
1 месяц
-6.29%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.24%
1 год
49.94%
3 года*
30.46%
5 лет*
20.66%
10 лет*
19.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHSIX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		22.09%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%
AVALX
Aegis Value Fund		12.78%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Correlation

The correlation between DHSIX and AVALX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г.

0.68

Over the past year, the correlation between DHSIX and AVALX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHPAXDHSIX с DHMAXDHSIX с JMCRXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHIAXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHEIX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с TASCXAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с SPY

Доходность на риск

DHSIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHSIXAVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.81

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.46

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

5.85

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

19.13

-7.53

DHSIX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVALX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSIX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и AVALX

Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSIXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-73.72%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.32%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-13.59%

-14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-32.00%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-48.34%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-8.09%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-10.93%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.54%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и AVALX

Текущая волатильность для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) составляет 5.20%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSIXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.64%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

13.40%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

17.42%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

22.29%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

22.18%

+0.04%

Сравнение комиссий DHSIX и AVALX

DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и AVALX

Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности AVALX в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.07%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		4.70%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DHSIX and AVALX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVALX has higher volatility (5.64%) compared to DHSIX (5.20%). In terms of maximum drawdown, DHSIX dropped -52.83% vs AVALX's -73.72%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHSIX и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор