Сравнение DGZ с DGP
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.50%/yr vs 16.43%/yr for DGP. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -7.50% против 16.43% соответственно.
DGZ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 22.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- -7.50%
DGP
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- -23.36%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -26.38%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 46.51%
- 5 лет*
- 27.71%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам DGZ и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -20.32% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Correlation
The correlation between DGZ and DGP is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | -0.81 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and DGP has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. DGP — Ранг доходности на риск
DGZ
DGP
Сравнение DGZ c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.57 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.57 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и DGP
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -75.31% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -46.98% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -46.98% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -51.24% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -51.24% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -46.98% | -34.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -41.08% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 16.96% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и DGP
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 44.67% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 18.11%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.67% | 18.11% | +26.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 49.42% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 55.11% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 39.39% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 35.37% | -7.17% |
Сравнение комиссий DGZ и DGP
И DGZ, и DGP имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и DGP
Ни DGZ, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and DGP have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.67%) compared to DGP (18.11%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs DGP's -75.31%.
On 10-year performance, DGP leads with 16.43% vs -7.50% for DGZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 18.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 16.43% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ and DGP have the same expense ratio: 0.75% per year.
DGZ and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while DGP is Leveraged Commodities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%).
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор