Сравнение DGZ с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
DGZ и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGZ и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -9.08% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 13.65% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -9.99% против 22.44% соответственно.
DGZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 11.14%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- -19.40%
- 5 лет*
- -13.91%
- 10 лет*
- -9.99%
DGP
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGZ и DGP
И DGZ, и DGP имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
DGZ vs. DGP — Ранг доходности на риск
DGZ
DGP
Сравнение DGZ c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.84 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 2.24 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.91 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 11.14 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.84 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 1.01 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.64 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.30 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между DGZ и DGP составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и DGP
Ни DGZ, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGZ и DGP
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -75.31% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.53% | -36.58% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -51.24% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -51.24% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.42% | -24.38% | -60.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.48% | -41.24% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.88% | 9.54% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и DGP
Текущая волатильность для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) составляет 16.64%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что DGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 25.22% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 48.02% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 55.31% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 38.32% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 34.93% | -11.90% |