PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с DGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с DGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.68%/yr vs 20.46%/yr for DGP. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -8.68% против 20.46% соответственно.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Correlation

The correlation between DGZ and DGP is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between DGZ and DGP has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Доходность на риск

DGZ vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZDGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.10

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.60

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.58

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

4.05

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.10

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.79

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.59

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.28

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DGZ и DGP

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и DGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-75.31%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-36.58%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-36.58%

-22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-51.24%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-51.24%

-20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-32.78%

-49.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-41.09%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

14.24%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и DGP

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

10.48%

+34.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

46.34%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

52.47%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

38.77%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

35.04%

-7.64%

Сравнение комиссий DGZ и DGP

И DGZ, и DGP имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и DGP

Ни DGZ, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGZ and DGP have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs DGP's -75.31%.

On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -8.68% for DGZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGZ and DGP have the same expense ratio: 0.75% per year.

DGZ and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while DGP is Leveraged Commodities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%).

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и DGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор