Сравнение DGZ с SNPE
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -9.28%/yr vs 13.94%/yr for SNPE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и SNPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью 8.65%.
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
SNPE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и SNPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -5.50% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 8.65% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.34% |
Correlation
The correlation between DGZ and SNPE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. SNPE — Ранг доходности на риск
DGZ
SNPE
Сравнение DGZ c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | SNPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.92 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 13.28 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и SNPE
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SNPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -33.37% | -52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -9.46% | -28.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -19.15% | -40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -24.65% | -36.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.51% | -2.45% | -78.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -4.93% | -52.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 2.08% | +20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и SNPE
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.91% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.91% | 5.18% | +40.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.66% | 10.18% | +48.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.62% | 12.71% | +56.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 17.21% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 19.68% | +8.49% |
Сравнение комиссий DGZ и SNPE
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и SNPE
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.97% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and SNPE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to SNPE (5.18%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs SNPE's -33.37%.
On 5-year performance, SNPE leads with 13.94% vs -9.28% for DGZ. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 13.94% return vs -9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
SNPE has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while SNPE is S&P 500. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.10% for SNPE.
SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и SNPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор