Сравнение DGZ с SNPE
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -12.22%/yr vs 14.14%/yr for SNPE. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и SNPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью 14.12%.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
SNPE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $19.60M | $15.06M | $16.69M |
Сравнение доходности по годам DGZ и SNPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -5.50% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 14.12% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.34% |
Correlation
The correlation between DGZ and SNPE is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. SNPE — Ранг доходности на риск
DGZ
SNPE
Сравнение DGZ c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | SNPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.85 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 12.44 | -13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и SNPE
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SNPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -33.37% | -52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -9.46% | -26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -19.15% | -40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -24.65% | -36.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | 0.00% | -83.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -4.88% | -53.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 2.16% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и SNPE
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 4.40% | +19.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 10.72% | +50.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 13.14% | +60.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 17.28% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 19.59% | +9.63% |
Сравнение комиссий DGZ и SNPE
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и SNPE
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.92% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and SNPE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to SNPE (4.40%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs SNPE's -33.37%.
On 5-year performance, SNPE leads with 14.14% vs -12.22% for DGZ. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.14% return vs -12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
SNPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while SNPE is S&P 500. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.10% for SNPE.
SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и SNPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор