PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с SNPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -10.05%/yr vs 14.46%/yr for SNPE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью 9.73%.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-6.72%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%

Correlation

The correlation between DGZ and SNPE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

DGZ vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.54

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.54

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.22

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

14.89

-15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SNPE равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.54

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.85

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.88

-1.19

Просадки

Сравнение просадок DGZ и SNPE

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-33.37%

-52.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-9.46%

-28.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-19.15%

-40.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-24.65%

-36.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-1.17%

-81.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-4.96%

-52.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

2.04%

+19.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и SNPE

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

3.30%

+41.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

9.11%

+45.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

12.03%

+54.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

17.10%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

19.67%

+7.73%

Сравнение комиссий DGZ и SNPE

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и SNPE

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and SNPE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to SNPE (3.30%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs SNPE's -33.37%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.46% vs -10.05% for DGZ. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.46% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

SNPE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while SNPE is S&P 500. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.10% for SNPE.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор