PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DGZ

1 день
-2.43%
1 месяц
12.22%
С начала года
0.21%
6 месяцев
2.19%
1 год
-16.89%
3 года*
-17.16%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
-8.89%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.21%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between DGZ and CN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с SNPE
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

DGZ vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

—

—

Просадки

Сравнение просадок DGZ и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.83%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

—

—

Сравнение комиссий DGZ и CN

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и CN

Ни DGZ, ни CN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and CN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

DGZ and CN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while CN is China Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор