Сравнение DGZ с SPY
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.12%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.12% против 15.53% соответственно.
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам DGZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between DGZ and SPY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
DGZ
SPY
Сравнение DGZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.67 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 11.92 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и SPY
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -55.19% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -8.88% | -29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -18.76% | -40.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -24.50% | -37.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -33.72% | -37.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.51% | -3.17% | -77.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -9.04% | -48.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 1.98% | +20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и SPY
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.91% | 4.87% | +41.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.66% | 9.85% | +48.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.62% | 12.50% | +57.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 17.15% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 17.95% | +10.22% |
Сравнение комиссий DGZ и SPY
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и SPY
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and SPY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -7.12% for DGZ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while SPY is S&P 500. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор