Сравнение DGZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -9.08% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.99% против 13.98% соответственно.
DGZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 11.14%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- -19.40%
- 5 лет*
- -13.91%
- 10 лет*
- -9.99%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGZ и SPY
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DGZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
DGZ
SPY
Сравнение DGZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.93 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.45 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.53 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.30 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.93 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.69 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.78 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.56 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между DGZ и SPY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и SPY
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DGZ и SPY
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -55.19% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.53% | -12.05% | -29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -24.50% | -37.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -33.72% | -37.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.42% | -6.24% | -78.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.48% | -9.09% | -48.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.88% | 2.52% | +19.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и SPY
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 5.31% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 9.47% | +34.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 19.05% | +29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 17.06% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 17.92% | +5.11% |